| Berechnung von Hebel/Innerer Wert / Zeitwert |
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 11:01 |
 |
 |
Hallo ich hätte noch eine Frage:
Muss ich jetzt den Hebel in der AP auch berechnen können und den Zeitwert oder ist das nicht prüfungsrelevant?
Einer sagt so und der andere so. Was stimmt jetzt?
Danke!Und viel Glück für Mittwoch wünsch ich allen! |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 11:11 |
|
|
|
Die Berechnung des inneren Wertes und des Zeitwertes wurde schon öfters abgeprüft. Die Berechnung des Hebels wurde bis jetzt noch nicht geprüft. |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 11:19 |
|
|
Ok danke. Also wenn der Hebel bis jetzt noch nicht gefragt wurde könnte er aber rein theoretisch mal dran kommen.
Also schau ich ihn mir lieber mal an, weil unser Lehrer in der Schule hat auf auf dieses Thema getippt. |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 11:32 |
|
|
Ja, im mir vorliegenden Prüfungskatalog steht es als prüfungsrelevant aufgeführt.
Wie Herrmann oben shon sagt, habe ich während meiner Vorbereitung aber nicht eine einzige Aufgabe gefunden, wo es verlangt wurde, dass die Hebelwirkung berechnet werden musste. *auf.holz.klopf**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
... be happy & peace forever ... |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 11:38 |
|
|
Dann hoff ich mal dass dies net dran kommt.
Ich hoff dass Optionsgeschäft allgemein nicht dran kommt. I find des is so kompliziert des ganze. |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 18:18 |
|
|
Wenn man sich die verschiedenen Positionen klarmacht, find ichs gar nicht soooo schwer...
Gut ich hab auch erst nächstes Jahr Prüfung...
Wünsch Euch viel Glück zusammen |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 18:23 |
|
|
|
Kann mir bitte mal jemand die Hebelwirkung erklären??? Wäre super lieb... |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 18:30 |
|
|
Der Kurs von Optionsanleihen, PUTs und CALLs ist am Kurs des Basiswertes gebunden, d.h., dass der Kurs des CALLs oder des PUTs bei Kursveränderungen des Basiskurses überproportional reagiert. Diese überproportionale Wirkung auf den Kurs des PUTs oder CALLs wird als "Hebel" bezeichnet.
Der Leverage-Effekt ist diesbezüglich im Grunde vergleichbar.*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
... be happy & peace forever ... |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 18:33 |
|
|
|
Und wie berechne ich den dann??? |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 19:16 |
|
|
Berechnen tut man des lt. Formel:
Aktueller Kurs x Optionsverhältnis
__________________________
Kurs des Optionsscheins |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 21:17 |
|
|
|
Häätest du vielleicht noch ein Beispiel??? |
|
|
|
|
| Verfasst am: 21.11.2004 21:52 |
|
|
Also unter Wissenpool ist eins drin:
Beispiel für die Hebelwirkung:
- Basispreis: 110 Euro
- Optionsscheinkurs: 50 Euro
- Verhältnis: 1:1
- akt. Kurs: 160 Euro
- Kurssteigerung: 20 %
Formel:
aktueller Kurs x Optionsverhältnis / Kurs des Optionsscheins
Rechnung:
160 Euro x 1 / 50 Euro = 3,2 Hebel |
|
|
|
