| Stückzinsberechnung bei FRN |
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| Verfasst am: 26.10.2010 15:14 |
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Liebe Kollegen,
Wie komme bei folgender Aufgabe weiter?
Kunde kauft am 08.09.2009 zum Nennwert von 30.000 EUR variabel verzinsliche Anleihe.
Berechne Zinsgutschrift, unter Angabe des Rechenwegs zum nächsten Zinstermin (24.10.2009)
Lösung soll 183 Stk Zinstage sein.
Irgendwie komme ich nicht auf die 183
Wer kann mir da bitte weiterhelfen.
Danke schonmal.............. |
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| Verfasst am: 26.10.2010 15:26 |
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Wie ist die Zinsperiode der FRN?
ich vermute mal dass hier die Angabe der Zinsperiode fehlt. |
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| Verfasst am: 26.10.2010 15:27 - Geaendert am: 26.10.2010 17:18 |
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Da fehlen Angaben. Über welchen Zeitraum wird die Anleihe an das Zinsniveau angepasst? Dann kann man auch errechnen, wann der letzte Zinstermin war und somit die Zinsen. |
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| Verfasst am: 26.10.2010 15:49 |
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oh ja, der Abrechnungzeitraum.
Sätze des EURIBORS ab Montag 24.04.2009
1 Monat 2,13
2 Monate 2,18
3 Monate 2,26
6 Monate 2,38
12 Monate 2,56
Ein Spread von 0,4% soll aufgerechnet werden.
Hier würde ich 2,38 + 0,4 dann entsprechend nehmen.
Nur bei Stk Zinsberechnung vertue ich mich ständig. |
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| Verfasst am: 26.10.2010 15:58 |
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Also ist die Zinsberechnung halbjährlich?
Vom 24.04. bis zum 24.10 sind es 183 Tage.
FRN sind etwas anders zu berechnen als die üblichen festverzinslichen WP. |
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| Verfasst am: 26.10.2010 16:09 |
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Die 365 Tage werden auf zwei Zinstermine aufgeteilt.
Es handelt sich hier nicht um Stückzinsberechnung, sondern um die Berechnung der Zinsen für die Zinsscheine. |
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| Verfasst am: 26.10.2010 16:14 |
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achso.. bei den FRN werden keine Stückzinsen vergütet?
Gilt dies nur für die FRN oder für sämtliche variabel verzinsliche Papiere? |
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| Verfasst am: 26.10.2010 16:25 |
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Beim Kauf oder Verkauf fallen schon Stückzinsen an, aber doch nicht für das ganze halbe Jahr. |
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| Verfasst am: 26.10.2010 17:11 - Geaendert am: 26.10.2010 17:19 |
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@LeiLIn: Nach Stückzinsen wird in der Aufgabe gar nicht gefragt.
Man muss die Zinsgutschrift berechnen.
Diese Aufgabe ist geschenkte Punkte.
Rechenweg: 30 000*2,78*183/ 360*100=423,95€ Zinsgutschrift.
Stückzinsen würden für 139 Tage anfallen, wenn dies gefragt wird.
Berechnung: 24.4- 9.9. |
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| Verfasst am: 27.10.2010 19:51 - Geaendert am: 27.10.2010 19:53 |
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Einen Floater berechnen ist nichts anderes als eine festverzinsliche Anleihe. Lediglich die Berechnungsmethode ist act/360.
Finde dies persönlich einfach und hatte noch nie Probleme damit. |
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