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Bereich Wertpapiere, Derivate, Börse Moderator: TobiasH

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Berechnung der Duration eines Investment-Fonds Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst  L0ki Rang: IPO Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 03.08.2010 14:23 Hallo, der Titel sagt ja eigentlich schon alles aus. Bei Anleihen ist die Berechnung ja recht einfach, da ich eine feste Fälligkeit, etc. Aber wie ist das bei einem Fond? (974873 als Beispiel) Best Regards, L0ki _________________________________________________ Ich bin lange genug auf der Welt um zu wissen, dass ich nichts weiß. BadBanker Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 03.08.2010 15:28 Die Duration ist die Summe der mit ihrem anteiligen Barwert gewichteten Zahlungszeitpunkte. Es ist eine Kennzahl zur Bestimmung der durchschnittlichen Bindungsdauer von Zinsabhängigen Positionen Wenn du weißt wies für eine Anleihe geht, muss du das bei nem Fonds für alle Anleihen machen! oder nicht? Herrmann Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 03.08.2010 15:57 - Geaendert am: 03.08.2010 18:21 1. Kann man Zeitpunkte abzinsen, um den Barwert zu erhalten? 2. Die Ausschüttungen der Fonds sind variabel. L0ki Rang: IPO Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 03.08.2010 16:38 - Geaendert am: 03.08.2010 16:38 @BadBanker: Die Definition der Duration kenne ich selber. Die Berechnung kann nicht dieselbe sein, weil ich bei einem Investment-fond keine End-Fälligkeit habe. @Herrmann: Ein ganz "normaler". Nehmen wir mal an, die Zeitpunkte wären regelmäßig und die Beträge immer dieselben. BadBanker Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 03.08.2010 16:48 ??? aber die einzelnen Rentenwerte des Fonds haben wohl eine Endfälligkeit!!! TheConvexity Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 03.08.2010 21:35 Duration ist Portfolio-Additiv. Ein Rentenfonds ist ein Portfolio verschiedener Bonds. Die Duration des Fonds ist folglich das kapitalgewichtete arithmetische Mittel der Durationen der Einzelwerte. Ist also keineswegs so schwer wie es scheint ;-) Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst

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