| Kurse - Devisentermingeschäft |
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| Verfasst am: 23.08.2007 13:46 |
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wer hat eine definition zu einem interpolierten kurs?
(ich meine doch, dass das so heisst.)
vielleicht kann auch mal jemand gucken, der freien zugang zum internet hat!?
das wäre sehr nett... |
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| Verfasst am: 23.08.2007 13:51 |
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Ein interpolierten Kurs wäre wenn du zum Beispiel:
Swapsatz Termingeschäft mit Laufzeit 1 Jahr: +1,50
Swapsatz Termingeschäft mit Laufzeit 2 Jahre: +3,00
Wenn du dann interpolierst für einen Terminkurs mit einer Laufzeit von 1 Jahr 3 Monate ist dein Kurs dazwischen so ca bei +1,87
Allerdings kannst du für Termingeschäfte für jedes beliebige Datum Kurse errechnen. Somit musst du eigentlich nicht Interpolieren.
Wozu brauchst du das? |
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| Verfasst am: 23.08.2007 13:57 |
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bin zurzeit im handelsbackoffice und soll einen fragebogen fertigmachen.
jetzt ist die kollegin die mir das erklärt/ gezeigt hat nicht mehr da und die anderen hier haben damit nichts zu tun, kennen das also nicht zu 100% genau.
jetzt wollte ich nur nochmal ne bestätigung haben, zu dem was ich davon verstanden habe. |
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| Verfasst am: 23.08.2007 14:02 |
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Grundsätzlich bedeutet interpolieren immer, dass du für einen gewissen Punkt zu dem du keine Daten zu Verfügung gestellt bekommst den Wert dadurch herausfindest, das du die beiden Punkte "rechts" und "links" davon nimmst und den Wert quasi schätzt... |
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| Verfasst am: 23.08.2007 14:08 |
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alles klar, danke |
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