| Risikoarten/Kreditrisiken |
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| Verfasst am: 11.05.2006 15:53 |
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Hi leute,
ich brauch unbedingt so schnell wie möglich eure Hilfe, und zwar brauch ich Definition zu bestimmten Kreditrisiken:
- Ausfallrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Refinanzierungsrisiko
- Terminrisiko
- Abrufrisiko
- Persönliche Risiken
- Bonitätsrisiko
- Wertverlust bei Sicherheiten
- Tod des Kunden
Würde mich sehr sehr freuen wenn ihr zu irgendeinem Risiko eine ausführliche Definition habt. Evtl habt ihr selber schon mal was darüber verfasst. Bitte helft mir. Würde mich sehr sehr darüber freuen und euch evtl ein Geschenk geben *kuss* :-),
mfg
eure Steffi |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:09 |
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Hi mausi!
hoffe du kannst ein bißchen was damit anfangen:
2. Zinsänderungsrisiko
2.1 Begriffliche Definition
Das Zinsänderungsrisiko ist die Gefahr negativer Auswirkungen unerwarteter Änderungen der Zinssätze auf das (Finanz-)Ergebnis und die Bilanz. Demgegenüber steht die Chance einer positiven Auswirkung bei einer günstigen Entwicklung.4
2.2 Offene Positionen
Einem Zinsänderungsrisiko unterliegen dabei nur offene Positionen in einer Bilanz. Offene Positionen sind solche risikotragenden Aktiva und Passiva, die hinsichtlich ihrer Höhe und ihrer Fristigkeit keine entsprechende Gegenposition haben, die das Zinsänderungsrisiko kompensiert. So gleicht bspw. die positive Zinsänderungschance eines variabel verzinsten Guthabenkontos das entgegengesetzte Zinsänderungsrisiko eines variabel verzinsten Kredites mit gleicher Höhe und gleicher Fristigkeit aus. Besteht hinsichtlich der Fristigkeit eine Differenz, so ist zumindest der übereinstimmende Zeitraum abgesichert. Offene Positionen sind in zwei Typen einteilbar: die Plusposition und die Minusposition. Bei einer Plusposition überwiegen die risikotragenden Aktiva die risikotragenden Passiva, bei einer Minusposition überwiegen die risikotragenden Passiva die risikotragenden Aktiva. Das Zinsänderungsrisiko der offenen Positionen wird durch den Einsatz von Finanzinstrumenten mit dem Aufbau einer Gegenposition (Hedge) ausgeglichen.-----------------
wer sich über Fehler in Rechtschreibung oder Grammatik beschweren will soll das nur tun, hab eh keine Zeit die zu lesen und mich darauf zu konzentrieren! ;) |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:13 |
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Adressenausfallrisiko = Ausfallrisiko = Gefahr des teilweisen oder vollständigen Ausfalls einer von einem Geschäftspartner vertraglich zugesagten Leistung oder (bei Beteiligungen) erwarteter Leistungen mit jeweils negativer Erfolgswirkung für den Bankbetrieb. |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:19 |
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Ausfallrisiko:
Als Ausfallrisiko versteht man die Gefahr des teilweisen oder vollständigen Verlustes von Forderungen.Wesentliche Ursachen hierfür sind Insolvenzen von Kunden, mangelnde Zahlungswilligkeit oder auch andere Faktoren (wie z.B. Wirtschaftskriminalität).Die Ausfallrisiken sind für Kreditgeber weltweit sehr hoch.Je nach Struktur des Forderungsbestandes kann ein größerer Forderungsausfall die Liquidität und den Ertrag, möglicherweise aber auch die Existenz eines Unternehmens ernsthaft bedrohen.
Zinsänderungsrisiko:
4 Grundformen des Zinsänderungsrisikos Einkommenseffekt: Zinsänderungen wirken auf Zinssaldo (= Differenz zwischen den auf Ausleihungen erzielten Ertrag und den Kosten der Passivgelder). Werteffekt: Durch Zinsänderungen ändern sich die Marktwerte der Bilanzpositionen. (Marktwert Kredit = fallende Fkt. des Zinssatzes) Bonitätseffekt: Veränderungen der Schuldnerqualität (Marktrisiko und Kreditrisiko können kumuliert auftreten). Vermeidung von financial distress wichtig. Struktureffekt: Veränderungen des Kundenverhaltens.
Liquiditätsrisiko:
Gefahr, daß die Unternehmung zu irgendeinem Zeitpunkt nicht in der Lage sein könnte, ihren ordnungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht und im vollen Umfang zu entsprechen ( Zahlungsbereitschaft). Das Liquiditätsrisiko wird im Rahmen der Liquiditätspolitik und Liquiditätsplanung berücksichtigt.
Refinanzierungsrisiko:
Ein Refinanzierungsrisiko besteht dann, wenn infolge einer längerfristigen Verwendung von kürzerfristig zur Verfügung stehenden Mitteln im Aktivgeschäft (Fristentransformation) die Refinanzierung des Instituts nicht vorbehaltlos sichergestellt ist.
Terminrisiko:
Das Terminrisiko ist die Gefahr, dass bei Aktivgeschäften, die Kapitalbindungsdauer. unplanmäßig verlängert wird. Sie entsteht dadurch, dass Tilgungen oder Zinsleistungen ausbleiben.
Abrufrisiko:
= unerwarteter Abzüge von Einlagen oder Beanspruchung von Kreditzusagen, was zu Liquiditätsproblemen führen kann.
Bonitätsrisiko:
Ohne eine gute Bonität gibt es keinen Kredit: Diese Eigenschaft einer Person, eines Unternehmens oder auch Landes beschreibt die Fähigkeit, Schulden und Zinsen zurückzahlen zu können beziehungsweise bestehenden Verpflichtungen nachzukommen. Ein hohes Bonitätsrisiko liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass der Gläubiger sein Geld nicht wieder sieht. Wer ein geringes Bonitätsrisiko vorweist, wird es hingegen einfach haben, sich einen Kredit zu verschaffen.
Ob jemand ein Risiko für Gläubiger wie Banken und Aktionäre darstellt, ermitteln so genannte Rating-Agenturen. Für die persönliche Kreditfähigkeit sind die privaten Vermögensverhältnisse ebenso ausschlaggebend wie die berufliche Qualifikation und die Vergangenheit des Kreditnehmers. Einkommensnachweise oder Schufa-Einträge spiegeln dabei beispielsweise das Bonitätsrisiko wieder. Im Unternehmenskreditgeschäft kontrollieren die Gläubiger die Bilanzzahlen und die Ertragslage.
Gemäß den internationalen Richtlinien von Basel II ist das Bonitätsrisiko auch ein zwingendes Kriterium für den Preis des Kredites, also des Zinses.
Wertverlust bei Sicherheit:
Risiken: Unterbesicherung und bei einem Ausfall dann dadurch Verluste. Es wird notwendig täig zu werden und neue Sicherheiten ins Boot zu holen
Tod des Kunden:
=ForderungsausfallSamstagsarbeit rockt !!! |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:36 |
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super leute, danke für die vielen Informationen, hättet ihr noch ne schöne Definition bzw. Einleitung für die persönlichen Risiken?
danke im voraus
eure steffi |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:39 |
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persönliche Risiken für den Kunden sind z.B. Arbeitslosikeit (fehlendes Einkommen), langwierige Krankheit, Berufsunfähigkeit, daurch vermindertes Einkommen. es kann aber auch z.b. ne scheidung sein, ein einkommen fällt weg oder durch nachwuchs, fällt eine einkommen weg und die ausgaben steigen.....etc. LEBE HIER; HEUTE UND JETZT |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:40 |
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arbeitslosigkeit, berufsunfähigkeit oder alles andere was das einkommen unerwartet senken kann, bei frauen sollte man geplante schwangerschaften mal ansprechen..... Samstagsarbeit rockt !!! |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:41 |
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hm...zu spät... |
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| Verfasst am: 11.05.2006 16:51 |
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danke danke danke.
hätte ihr noch was zu dem Wertverlust von Sicherheiten / Tod des Kunden ?
pls :)
ihr süßen!! |
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| Verfasst am: 11.05.2006 17:01 |
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Es gibt in diesem Forum so ein Tool, das nennt sich "Suchfunktion". Darüber kann man ganz viele tolle Artikel zu den einzelnen Themen finden.
Das geht schneller als immer Fragen zu posten ;) |
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| Verfasst am: 11.05.2006 17:02 |
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ein wahrer engel*g* |
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| Verfasst am: 11.05.2006 17:17 |
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Ich sehe auch noch ein weiteres persönliches Risiko, wenn sich das Verhalten des Kunden ändert.
Der Kunde bekommt ein Kaufrausch, ändert sein Verhalten im privaten Leben usw. |
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| Verfasst am: 11.05.2006 17:28 |
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danke herrmann du süßer ;-D |
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| Verfasst am: 11.05.2006 17:37 - Geaendert am: 11.05.2006 17:37 |
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Sicherheiten sind nicht alle wertbeständig, WP können im Kursfallen zum Beispiel, Autos werden älter usw... dadurch reduziert sich der Wert der Sicherheiten.
Wenn ein Kunde stirbt, kann er die Tilgung nicht mehr leisten, dann entsteht die Unsicherheit, wer zahlt, besonders wenn keine LV abgeschlossen wurde.Wenn die Erben allerdings das Erbe annehmen, dann mitsamt der Verbindlichkeiten, die es zu tilgen gilt, wenn aber nur Schulden geerbt werden können, schlagen natürlich alle das Erbe aus und die Schuld bleibt bestehen...._________________________________
L‘enfer, c‘est les autres!
(Jean-Paul Sartre)
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Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschiche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
(Albert Einstein) |
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