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Bankcontrolling - "Value at Risk" - VaR Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst  sid Rang: Small Cap Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 27.07.2006 10:15 Hallo, hat hier jemand eine verständliche Definition zum Value at Risk? Ich peile nämlich überhaupt nicht so ganz was es damit auf sich hat? _____________________________________________ "Wenn unsere Träume wahr werden, was ist dann mit unseren Albtäumen?" Stromberg Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 27.07.2006 10:27 VAlue at Risk ist einfach ein Risikomaß, das den geschätzten Verlust eines MArktwertes für eine bestimmte Zeitperiode angibt, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Für eine haltedaueer von einerm Tag ist üblicherweise ein Konfidenzwert von95%, bei einer Haltedauer von 10 tagen ein Konfidenzniveau von 99% anzusetzen! Am 7. Tage erschuf Gott die Pioniere und der Teufel ging ins Stillgestanden... Patrick_Wolf Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 27.07.2006 10:28 - Geaendert am: 27.07.2006 10:29 Moin, der Value At Risk ist "der geschätzte, maximale Wertverlust einer Einzelposition oder eines Portfolios, der unter üblichen Marktbedingungen, innerhalb eines festgelegten Zeitraums [z.B. 10 Tage], mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit [z.B. 95%] eintreten kann" (Schierenbeck, Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 2, S. 17). Er wird in Banken vorrangig zur Quantifizierung der Marktrisiken und Kreditrisiken eingesetzt. Durch Basel II bestehen mittlerweile auch Bestrebungen, einen Operational Value-At-Risk für operationelle Risiken zu entwickeln, um hierauf aufbauend sämtliche Risiken in der Gesamtbanksteuerung zu berücksichtigen.Probleme hierbei sind u.a. die nicht vorhandene Datengrundlage sowie ein längerer Beobachtungszeitraum (i.d.R. ein Jahr). Der Value-At-Risk bietet den Vorteil, das es sich um eine einzelne Kennzahl handelt. Nachteilig ist u.a. das er nichts über die Höhe eines Verlustes aussagt, der den Value-At-Risk überschreitet. Dafür kann z.B. der Conditional-Value-At-Risk verwendet werden. Mehr Infos gibts u.a. hier: http://www.risknet.de/Value_at_Risk.116.0.html Sonst googlen :-) Grüße Patrick Gruß Patrick Wolf Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst

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