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Devisenoption Aufgabe aus Kompaktwissen Bankbetriebslehre Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst  T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 12:16 Hallo. Ich benötige Hilfe um eine Beispiel-Aufgabe aus dem Kompaktwissen S. 466 Eur-Call-Option (USD-Put-Option) zu verstehen. Hier die Daten: Ein Exporteur erwirbt zur Absicherung seiner USD-Zahlungsforderung eine Eur-Call Option. Basispreis:1,1250 USD je Eur Betrag: 112.500,00 USD Prämie: 3,19 % vom Eur. Gegenwert Laufzeit: 3 Monate Gegenwert: 100.000,00 Eur Prämie: 3.190,00 Eur Liegt der Kurs am Laufzeitende unter 1,1250 USD je Eur lässt er die Option verfallen. Liegt der Kurs über 1,1250 Eur übt er die Option aus. Soweit in Ordnung und verstanden. Darunter ist eine Grafik, die darstellt bis zu welchem Kurs die Ausübung der Option Gewinn bzw Verlust birgt. Da ist neben dem 1,1250 Kurs auch ein 1,1621 Kurs als Break-Even Punkt eingezeichnet. Ich weiß, dass in dem 1,1621 Kurs die Optionsprämie von 3190,00 Eur miteingerechnet ist, aber ich kann den Rechenweg nicht nachvollziehen. Wer kann helfen?? __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! masterbanker Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 12:55 - Geaendert am: 13.01.2006 13:36 habs mal probiert und kam durch 1,125 / 100 = 0,01125 (ein prozent vom basispreis) 0,01125 x 3,19 =0,0357875 (der aufschlag für die drei monate) 0,0357875 + 1,125 ~1,161 (basispreis + aufschlag---gerundet) ist nicht exakt aber kommt etwa hin (würd mich interessieren wie man´s mit ner formel machen könnte, das war nur spontan ein einfall um´s anzunähern) T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:14 Ich habe die Beispielaufgabe vorher nach einem anderen Schema durchgerechnet und da kam ich auf das genaue Ergebnis. Das war eine Eur-Put-Optionsaufgabe und mit meinem Schema komm ich bei der Aufgabe hier nicht weiter. Bist du sicher, das deine Lösung stimmt?? Einleuchtend ist sie auf jeden Fall, gebe ich zu. __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! Sandra86 Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:18 Würd dir zwar gern helfen, aber anscheinen hat mein Wurm dieses Beispiel nicht. Wie lautet die Überschrift denn? LG Sandra T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:20 Kapitel über Auslandsgeschäft "Devisenoptionsgeschäfte" heißt die Überschrift __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! Sandra86 Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:33 Ich hab zwar ein etwas anderes Beispiel in Bezug auf die Zahlen aber müsst eigentlich gehen! T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:34 Probier doch einfach mal wenn du meine Zahlen einsetzt. Sind bei dir Rechenwege aufgeführt?? __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! masterbanker Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:48 scheiße!!!! ist sau einfach!!!!! 112500,- /96810,-=1,1621!!!!! oh mann wie einfach un doch so kompliziert! (benötigter betrag usd, durch ursprungsbetrag eur-----also sprich der kurs den du brauchst um bei diesem ausgangsbetrag (100.000.- minus 3190) 112500usd zu kommen bitte etwas beifall ;-) T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:53 Hey, sehr gut. Da wäre ich nicht drauf gekommen, ist einleuchtend. *klatsch* *klatsch* *klatsch* __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:56 Ok, kannst du mir für die EUR-Put Option ebenfalls sagen wie das funktioniert? Da funktioniert das Schema nicht. Hier die Daten: Basispreis: 0,7040 GBP je Eur Betrag: 70.400,00 GBP Prämie: 0,93 vom Eur-Gegenwert Laufzeit: 6 Monate Gegenwert: 100.000,00 Eur Prämie: 930,00 Eur Ich habe das zwar gerechnet bekommen, aber ich habe einen sehr umständlichen Weg, das muss auch irgendwie einfachen gehen. Ach die Lösung ist 0,6975 __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! masterbanker Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:57 manchmal steht man echt volles rohr auf´m schlauch! aber für die rechnung musste eigentlich höchstens, sagen wir mal die 8.klasse abgeschlossen haben! ;--) masterbanker Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 13:59 denk grad nach.......... (muss auch ab und zu mal was schaffen, hab´s aber gleich!) T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:03 Ja, ok. Die Rechnung an sich ist auch simpel und von mir verstanden. Nur ich glaube das andere das auch nicht hin bekommen habe, da sich außer dir nur eine einzige bisher gemeldet hat und mein Thread ja auch schon eine gewisse Zeit existiert.................................... __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! masterbanker Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:04 - Geaendert am: 13.01.2006 14:04 70.400 / 100930 = 0,6975... beim put wird die prämie aufgeschlagen und nicht abgezogen das war´s wohl? toll ne? ich hab´s auch eben grad erst gerafft! ----danke! T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:06 Du bist spitze. Ich werde bei der Klausur nächste Woche und im sommer bei meiner Abschlussprüfung an dich denken und Gott danken, das dieses Forum existiert............................. Danke auf jeden Fall schon mal __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! masterbanker Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:06 kann schon sein das andere das nicht auf anhieb raffen, ist aber denk ich machbar! musste keine mathe studiert haben um das zu verstehen! aber zugegeben mich interessiert das thema auch, drum geht´s vieleicht etwas flüssiger. masterbanker Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:07 gern geschehen! wenn du noch fragen hast dann her damit! Sandra86 Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:07 Ja darauf bin ich auch gekommen also muss es stimmen von der Logik her T-Master Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:32 Nein, keine Fragen mehr übrig, es ist alles geklärt. Danke auf jeden Fall schon mal und ein schönes WE. __________________________________________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! masterbankerin Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 13.01.2006 14:44 Echt gut Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst

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